Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands är volatilitetsband placerade över och under ett rörligt medelvärde. Volatiliteten är baserad på standardavvikelsen som förändras när volatiliteten ökar och minskar. Banden breddas automatiskt när volatiliteten ökar och smal när volatiliteten minskar Bollinger Bands dynamiska karaktär betyder också att de kan användas på olika värdepapper med standardinställningarna. För signaler kan Bollinger Bands användas för att identifiera M-Tops och W-Bottoms eller för att bestämma styrkan i trenden. Signaler härrörande från förminskning BandWidth diskuteras I diagramskolan artikeln på BandWidth. Note Bollinger Bands är ett registrerat varumärke som tillhör John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands består av ett mellank band med två ytterband. Mellanbandet är ett enkelt glidande medelvärde som vanligtvis är inställt på 20 perioder. En enkel Glidande medel används eftersom standardavvikelseformeln också använder ett enkelt glidande medel. Utseendet - back-perioden för standardavvikelsen är densamma som för det enkla rörliga medlet. De yttre banden är vanligen inställda 2 standardavvikelser ovanför och under mittbandet. Inställningar kan anpassas för att passa egenskaperna hos vissa värdepapper eller handelsstilar Bollinger rekommenderar att man gör små Inkrementella justeringar av standardavvikelse multiplikatorn Ändring av antalet perioder för glidande medel påverkar också antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen Därför krävs endast små justeringar för standardavvikelse multiplikatorn En ökning av den glidande genomsnittliga perioden ökar automatiskt Antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen och skulle också motivera en ökning av multiplikatorn för standardavvikelse Med en 20-dagars SMA och 20-dagars standardavvikelse ställs standardavvikelsen multiplicerare till 2. Bollinger föreslår att standardfrekvens multiplikatorn ökas till 2 1 för en 50-årig SMA och minskar standard devi Ation multiplikator till 1 9 för en 10-årig SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms var en del av Arthur Merrills arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande W-form. Bollinger använder dessa olika W-mönster med Bollinger Bands för att identifiera W-Bottoms En W-Bottom bildas i en downtrend och innebär två reaktionslågor. Bollinger letar särskilt efter W-Bottoms där den andra lågen är lägre än den första men håller sig över det lägre bandet. Det finns fyra steg för att bekräfta W-Bottom med Bollinger Bands Första, en reaktion låg form Den här låga är vanligtvis men inte alltid under det lägre bandet. För det andra finns det en studsa mot mittbandet. Tredje, det finns ett nytt pris lågt i säkerheten. Denna låga håller sig över det lägre bandet. Förmågan Att hålla över det lägre bandet på testet visar mindre svaghet vid den sista nedgången Fjärde är mönstret bekräftat med en stark dragning från den andra låga och en motståndsbrott. Kort 2 visar Nordstrom JWN med en W-botten i januari-februari 2010 Först bildade beståndet en reaktion lo W i januari svart pil och bröt under underbandet Second, det var en studsa tillbaka över mittbandet Tredje, börsen flyttade under januari månad och höll över det lägre bandet Även om 5-Feb spiken låg bröt nedre bandet, Bollinger Bands beräknas med slutkurs, så signaler bör också baseras på stängningspriser. Fjärde, börsen ökade med expanderande volym i slutet av februari och bröt över början av februari höga. Diagram 3 visar Sandisk med en mindre W-botten i juli-augusti 2009. Signal M-Tops. M-Tops var också en del av Arthur Merrills arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande M-form. Bollinger använder dessa olika M-mönster med Bollinger Bands för att identifiera M-Tops. Enligt Bollinger är toppar oftast mer komplicerade och ritade Utöver botten Dubbel toppar, huvud och axlar mönster och diamanter representerar utvecklande tops. I sin mest grundläggande form liknar en M-Top en dubbeltopp. Reaktionshöjderna är inte alltid lika. Den första höga kan vara hög R eller lägre än den andra höga Bollinger föreslår att man letar efter tecken på icke-bekräftelse när en säkerhet skapar nya höjder. Detta är i grunden motsatt av W-Bottom. En icke-bekräftelse sker med tre steg. För det första förser en säkerhet en reaktion högt över Övre bandet För det andra finns det en återgång mot mittbandet. Tredje, priserna flyttar sig över den tidigare höga men misslyckas med att nå övre bandet. Detta är ett varningsskylt. Den andra reaktionens höga förmåga att nå det övre bandet visar avtagande momentum, Som kan förskjuta en trendomvandling Slutlig bekräftelse kommer med en supportavbrott eller baisseindikator. Signal 4 visar Exxon Mobil XOM med en M-Top i april-maj 2008 Aktien rörde sig över övre bandet i april Det var en pullback i maj och Då ett annat tryck över 90 Även om beståndet rörde sig över det övre bandet på en intradag, stängde den inte över övre bandet. M-Top bekräftades med en supportavbrott två veckor senare. Observera också att MACD bildade en beari Sh divergens och flyttade under sin signallinje för bekräftelse. Chart 5 visar Pulte Homes PHM inom en uptrend i juli-augusti 2008 Priset översteg det övre bandet i början av september för att bekräfta uptrend Efter en backning under 20-dagars SMA mitt Bollinger Band, Behållaren flyttade till en högre högt över 17 Trots den här nya höga förflyttningen översteg priset inte övre bandet. Detta blinkade ett varningsskylt. Aktiebrottet stödde en vecka senare och MACD flyttade under sin signallinje Observera att denna M-top är Mer komplexa eftersom det finns lägre reaktionshöjningar på båda sidor av toppblå pilen. Denna utvecklande topp bildade ett litet huvud och axlarmönster. Signal som går på banden. Människor över eller under bandet är inte signaler per se. Som Bollinger sätter det, Rörelser som berör eller överträffar banden är inte signaler, men snarare taggar På framsidan av det visar en flyttning till övre bandet styrkan, medan en skarp rörelse till det nedre bandet visar svaghet Momentumoscillatorn fungerar mycket på samma sätt Överköp är inte Nödvändigtvis hausse Det krävs styrka för att nå överköpta nivåer och överköpta förhållanden kan sträcka sig i en stark uptrend På samma sätt kan priserna gå med bandet med många handen under en stark upptränna Tänk på det en stund Övre bandet är 2 standardavvikelser över 20-tiden Enkelt glidande medelvärde Det tar en ganska stark prisrörelse att överstiga detta övre band. Ett övre bandslag som inträffar efter ett Bollinger Band bekräftat W-Bottom skulle signalera starten på en uptrend. Precis som en stark upptrend producerar många övre bandtaggar, är det också Vanligt att priserna aldrig når det lägre bandet under en uptrend. Den 20-dagars SMA fungerar ibland som stöd. Faktum är att dips under 20-dagars SMA ibland ger inköpsmöjligheter före nästa bandets övre band. Kort 6 visar Air Products APD Med en överskott och nära överbandet i mitten av juli. Först märker du att detta är en stark ökning som bröt över två motståndsnivåer. Ett starkt uppåtriktat tryck är ett tecken på styrka, inte svag Ness Trading blev platt i augusti och 20-dagars SMA flyttade i sidled. Bollinger-banden minskade, men APD stängde inte under lågbandet Priser och 20-dagars SMA kom upp i september Sammantaget stängde APD över övre bandet på Minst fem gånger över en fyra månadersperiod Indikatorfönstret visar 10-åriga varukanalsindex CCI-dips under -100 anses vara överlämnade och flyttas tillbaka över -100-signalen början på en oversold-studsning grön prickad linje Övre bandetiketten och avbrottet startade Uptrend CCI identifierade sedan handlingsbara dragbacks med dips under -100 Detta är ett exempel på att kombinera Bollinger Bands med en momentumoscillator för handelssignaler. Kort 7 visar Monsanto MON med en promenad ner i underbandet. Och stängde under underbandet Från mitten av januari till början av maj stängde Monsanto under underbandet minst fem gånger. Observera att beståndet inte stängde över övre bandet en gång under denna period. T bryta och initialt nära underbandet signalerade en downtrend Som sådant användes 10-åriga Commodity Channel Index CCI för att identifiera kortsiktiga överköpta situationer Ett drag över 100 är överköpt Ett drag tillbaka under 100 signalerar en återupptagning av nedåtriktad röd Pilar Detta system utlöste två goda signaler i början av 2010. Bollinger Bands reflekterar riktning med 20-åriga SMA och volatilitet med de övre nedre banden. Således kan de användas för att avgöra om priserna är relativt höga eller låga. Enligt Bollinger Bör innehålla 88-89 prisåtgärder som gör ett drag utanför banden. Tekniskt sett är priserna relativt höga när de är över det övre bandet och relativt låga när de ligger under det lägre bandet. Dock bör relativt högt inte betraktas som baisse eller som sälja Signal Likaså bör relativt lågt inte betraktas som hausse eller som en köpsignal. Priserna är höga eller låga av en anledning. Som med andra indikatorer är Bollinger Bands inte avsedda att användas som Tand ensam verktyg Chartists ska kombinera Bollinger Bands med grundläggande trendanalys och andra indikatorer för bekräftelse. Band och SharpCharts. Bollinger Bands finns i SharpCharts som prisöverlag. Som med ett enkelt rörligt medel bör Bollinger Bands visas utöver ett pris Plot När du väljer Bollinger Bands visas standardinställningen i parametervinduet 20,2 Det första numret 20 anger perioderna för det enkla glidande medlet och standardavvikelsen. Det andra talet 2 sätter standardavvikelse multiplikatorn för de övre och nedre banden Dessa Standardparametrar ställer banden 2 standardavvikelser över under det enkla glidande medeltalet Användare kan ändra parametrarna för att passa deras kartläggningsbehov Bollinger Bands 50,2 1 kan användas för en längre tidsram eller Bollinger Bands 10,1 9 kan användas för en kortare Tidsram Klicka här för ett liveexempel. Stocks Commodities Magazine Articles. Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands är ett tekniskt handelsverktyg skapat Av John Bollinger i början av 1980-talet De uppstod från behovet av adaptiva handelsband och observationen att volatiliteten var dynamisk, inte statisk, vilket allmänt troddes vid tiden. Bollinger Bands syfte är att ge en relativ definition av hög och låg By Definitionspriserna är höga i det övre bandet och låga i det nedre bandet. Denna definition kan bidra till ett strikt mönsterigenkänning och är användbart vid jämförelse av prisåtgärder vid indikatorernas funktion för att komma fram till systematiska handelsbeslut. Bollinger Bands består av en uppsättning av tre kurvor Dras i förhållande till värdepapperspriser Medelbandet är ett mått på den mellanliggande terminsutvecklingen, vanligtvis ett enkelt glidande medelvärde, som utgör basen för övre bandet och det nedre bandet Intervallet mellan de övre och nedre banden och mittbandet är Bestämd av volatilitet, typiskt standardavvikelsen för samma data som användes för genomsnittsvärdet. Standardparametrarna, 20 perioder och två standardavvikelser kan vara adjus Ted för att passa dina ändamål. Se Bollinger Bands i action. Läs mer om hur du använder Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få de 22 Bollinger Band reglerna. Uppge dig för att få tillfälliga e-postmeddelanden om Bollinger Bands, webinars och John s nyaste jobbet Vi delar aldrig din information. John Bollinger s Månads Capital Growth Letter Analys och kommentarer på marknaderna plus investeringsrekommendationer av John Bollinger. CGL Subscriber Area. February 2017 Excerpt Nuvarande Outlook. Our nuvarande utsikter för amerikanska aktier är ganska positiva Vi Förvänta sig högre priser under mellannivå Marknadsinternaler är starka, medverkan är bred och tillväxten lockar intresse Nya 52-veckors höga är fortsatt starka och nya lågnivåer är obefintliga. Många åsikter är ofta negativa, vilket tyder på att vår blotta opinion inte finns nära Är universellt accepterad En skanning av webbplatser som CNBC, MarketWatch och Yahoo Finance bekräftar detta. Vi förstår att värderingar är höga, men det gör det Ser inte ut att vara en negativ faktor än. En annan potentiell negativ, ökande räntor, verkar inte kunna få någon dragkraft. Tal från träningarna En enkel Bollinger Band-strategi. Figur 1 visar att Intel bryter ned det nedre Bollinger-bandet och stänger Under den 22 december. Det presenterade en tydlig signal om att beståndet var i överlåtet territorium. Vår enkla Bollinger Band-strategi kräver en nära under det nedre bandet följt av en omedelbar köp nästa dag. Nästa handelsdag var inte fram till den 26 december Är den tid då näringsidkare skulle komma in i sina positioner Det visade sig vara en utmärkt handel 26 december markerade förra gången Intel skulle handla under det lägre bandet Från den dagen framåt höjde Intel hela vägen över det övre Bollinger Bandet Detta är ett läroboksexempel Av vad strategin letar efter. Medan prisrörelsen inte var stor, tjänar detta exempel till att framhäva de villkor som strategin ser ut att dra nytta av. För relaterad läsning, se Profit Ett exempel på ett framgångsrikt försök att använda denna strategi finns i diagrammet på New York-börsen när det bröt det nedre Bollinger-bandet den 12 juni 2006. NYX var tydligt i försålda Territorium Efter strategin skulle de tekniska handlarna komma in i sina köporder för NYX den 13 juni. NYX stängde under det lägre Bollinger-bandet för den andra dagen, vilket kan ha orsakat viss oro bland marknadsaktörerna, men det skulle vara sista gången det stängdes under Lägre band för resten av månaden. Detta är det ideala scenariot som strategin ser ut att fånga I figur 2 var försäljningspresset extremt och medan Bollinger Bands anpassade sig för detta, markerade den 12 juni den tyngsta försäljningen. Öppna en position i juni 13 tillåtna handlare att komma in direkt före omgången. Exempel 3 Yahoo Inc YHOO I ett annat exempel bröt Yahoo det lägre bandet den 20 december 2006. Strategin krävde ett omedelbart köp av st Ock nästa handelsdag. Precis som i föregående exempel, var det fortfarande att sälja press på aktien. Medan alla andra sålde, kräver strategin ett köp. Bortfallet av det lägre Bollinger-bandet signalerade ett överlåtet tillstånd. Det visade sig vara korrekt, som Yahoo Snart vände sig Den 26 december testade Yahoo igen det lägre bandet men stängde inte under det här. Det skulle vara sista gången som Yahoo testade det lägre bandet när det marscherade uppåt mot det övre bandet. Riding the Band Downward Som vi alla vet, Varje strategi har sina nackdelar och det här är definitivt inget undantag. I följande exempel kommer vi att visa begränsningarna i denna strategi och vad som kan hända när saker inte fungerar som planerat. När strategin är inkorrekt är banden fortfarande brutna och Du kommer att upptäcka att priset fortsätter att minska eftersom det rider bandet nedåt. Tyvärr återhämtar priset inte så snabbt vilket kan leda till betydande förluster. På lång sikt är strategin ofta korrekt , Men de flesta handlare kommer inte att klara de nedgångar som kan inträffa före korrigeringen. Exempel 4 Internationella affärsmaskiner IBM Till exempel stängde IBM under det nedre Bollinger Band den 26 februari 2007 Försäljningspresset var tydligt på överlåtna territorier Strategin Krävde ett köp på lageret nästa handelsdag Liksom de tidigare exemplen var nästa handelsdag en nedåtgående dag här var lite ovanligt genom att försäljningspresset orsakade beståndet att gå ner kraftigt. Försäljningen fortsatte bra förbi dagen den Beståndet var inköpt och aktien fortsatte att stänga under underbandet för de kommande fyra handelsdagarna. Den 5 mars var försäljningspresset över och stocken vände sig och leds tillbaka mot mittenbandet. Tyvärr var skada vid denna tidpunkt Gjort. Exempel 5 Apple Computer Inc AAPL I ett annat exempel stängde Apple under de lägre Bollinger-band på 21,2006 december. Strategin kräver att Apple köper aktier den 22 december nästa Dag gjorde lageret ett drag till nackdelen. Försäljningspresset fortsatte att ta ned lagret där det träffade en intradag låg på 76 77 mer än 6 under inträdet efter bara två dagar från när positionen var inlämnad. Slutligen var det överlämnade tillståndet Korrigerad den 27 december, men för de flesta handlare som inte klarade en kortdragning på 6 på två dagar var denna korrigering av liten komfort. Det här är fallet där försäljningen fortsatte inför klar överlåtet territorium. Under försäljningen fanns det Inget sätt att veta när det skulle sluta. Vad vi lärde Strategin var korrekt vid användning av det nedre Bollinger-bandet för att belysa överdrivna marknadsförhållanden. Dessa villkor korrigerades snabbt när lagren gick tillbaka mot mitten Bollinger Band. Det finns dock tidpunkter när Strategin är korrekt, men försäljningspressen fortsätter Under dessa förhållanden finns det inget sätt att veta när försäljningspresset slutar. Därför måste ett skydd vara på plats när de Cision att köpa har gjorts I NYX-exemplet klättrade beståndet obehagligt efter att det stängt under det lägre Bollinger Band en andra gång. Strategin fick oss rätt in i den handeln. Både Apple och IBM var annorlunda eftersom de inte bryter ner det lägre bandet och Rebound I stället svängde de för att sälja ytterligare press och redde nedre bandet. Detta kan ofta vara mycket dyrt. Till sist vred både Apple och IBM och det visade sig att strategin är korrekt. Den bästa strategin att skydda oss från en handel som Kommer att fortsätta att rida bandet lägre är att använda stop-loss-order Vid undersökning av dessa branscher har det blivit klart att ett fempunktsstopp skulle ha kommit dig ur de dåliga affärerna men skulle fortfarande inte ha tagit dig ut av de som Arbetat För att lära dig mer, se Stop-Loss Order - se till att du använder det. Sammanfattning Att köpa på det nedre Bollinger-bandet är en enkel strategi som ofta fungerar. I varje scenario var brytningen av det lägre bandet i överskridit territorium. Tidpunkten för handeln verkar vara den största frågan Aktier som bryter ned det lägre Bollinger Band och går in på översolds territorium inför tungt försäljnings tryck Detta försäljnings tryck justeras vanligtvis snabbt När detta tryck inte korrigeras fortsatte lagren att göra nya låga och fortsätta att överlåtas Territorium För att effektivt använda denna strategi är en bra utgångsstrategi i ordning Stoppordningsorder är det bästa sättet att skydda dig från ett lager som fortsätter att röra nedre bandet och göra nya låga. Det maximala beloppet av pengar i USA Kan låna Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntan vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för ett visst värdepappers - eller marknadsindex Volatiliteten kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd handelsbanker att delta i Investment. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn U S Bureau of Labor. The valuta förkortning eller valutasymbol för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.
No comments:
Post a Comment